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Dernière version du 23 août 2024 à 19:55

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Définition

La procédure Anderson-Darling (NIST, 2005 ; Press, et al, 1992) est un test général permettant de comparer l'ajustement d'une fonction de répartition observée cumulée à une fonction de répartition théorique cumulée. Ce test est applicable à un ensemble de données complet (sans observations censurées) et constitue une alternative au test de Kolmogorov-Smirnov pour deux échantillons. Si le test de Kolmogorov-Smirnov est assez sensible à la médiane (et donc bien adapté pour détecter des écarts entre les distributions cumulées), le test d'Anderson-Darling est plus sensible sur toute l'étendue de la distribution et a donc plus de chances de détecter des différences dans la répartition des distributions cumulées. Ainsi, le test d'Anderson-Darling est préférable pour savoir si les données simulées modélisent bien les données observées sur toute leur étendue.

Français

statistique d'Anderson-Darling

Test d'Anderson-Darling

Anglais

Anderson-Darling statistic

Anderson-Darling test


Sources

Source : univ-paris8.fr

Source : ISI Glossaire

Source : ISI


GLOSSAIRE DE LA STATISTIQUE

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Contributeurs: wiki