« Transformation de Box-Müller » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte — « © Glossaire » par « Glossaire ») |
||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
[[:Catégorie:Statistiques | | [[:Catégorie:Statistiques | Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] | ||
Version du 15 février 2023 à 19:34
Définition
La transformation de Box-Müller, de George Edward Pelham Box et Mervin Edgar Muller, est une méthode d'échantillonnage de nombres aléatoires permettant de générer des paires de nombres aléatoires indépendants, standard, normalement distribués (espérance nulle, variance unitaire), étant donné une source de nombres aléatoires uniformément distribués.
Français
transformation de Box-Müller
Anglais
Box-Müller transformation
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
