« Échantillonneur de Gibbs » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
L'échantillonnage de Gibbs est une [[méthode de Monte-Carlo par chaînes de Markov|méthode MCMC]]. Étant donné une [[distribution de probabilité]] π sur un univers Ω, cet [[algorithme]] définit une [[chaîne de Markov]] dont la distribution stationnaire est π. Il permet ainsi de tirer aléatoirement un élément de Ω selon la loi π (on parle d'[[échantillonnage]]). | L'échantillonnage de Gibbs est une [[méthode de Monte-Carlo par chaînes de Markov|méthode MCMC]]. Étant donné une [[distribution de probabilité]] π sur un univers Ω, cet [[algorithme]] définit une [[chaîne de Markov]] dont la [[distribution stationnaire]] est π. Il permet ainsi de tirer aléatoirement un élément de Ω selon la loi π (on parle d'[[échantillonnage]]). | ||
== Français == | == Français == | ||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Publication]] | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
Version du 27 février 2022 à 01:11
Définition
L'échantillonnage de Gibbs est une méthode MCMC. Étant donné une distribution de probabilité π sur un univers Ω, cet algorithme définit une chaîne de Markov dont la distribution stationnaire est π. Il permet ainsi de tirer aléatoirement un élément de Ω selon la loi π (on parle d'échantillonnage).
Français
échantillonnage de Gibbs
Anglais
Gibbs sampling
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
