Estimateur de James-Stein

Définition

Les estimateurs de James-Stein sont des fonctions d'estimation du vecteur de valeurs attendues d'une distribution normale multidimensionnelle.

Si cette distribution normale est au moins tridimensionnelle, les estimateurs de James-Stein sont uniformément meilleurs, en termes d'erreur quadratique moyenne, que la moyenne arithmétique habituellement utilisée comme estimateur.

Français

estimateur de James-Stein

Anglais

James-Stein estimator

Source : ISI

Source : Wikipédia

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