« Équation du passé » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Les équations du passé et du futur font généralement référence aux [[équation différentielle|équations différentielles]] régissant la fonction de densité de probabilité de transition pour un [[processus stochastique]]. | |||
Ce sont des équations de diffusion et elles doivent donc être résolues dans la direction appropriée dans le temps, d'où leurs noms. | |||
Voir '''[[équation du futur]]''' | |||
== Français == | == Français == | ||
'''équation du passé''' | '''équation du passé''' | ||
Ligne 12 : | Ligne 18 : | ||
[https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=19079768 Source : Le grand dictionnaire terminologique ] | [https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=19079768 Source : Le grand dictionnaire terminologique ] | ||
[https://ebrary.net/7096/business_finance/what_are_forward_and_backward_equations#:~:text=Short%20answer%20Forward%20and%20backward%20equations%20usually%20refer,the%20appropriate%20direction%20in%20time%2C%20hence%20the%20names. Source : Ebrary ] | |||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] |
Version du 23 octobre 2022 à 15:24
Définition
Les équations du passé et du futur font généralement référence aux équations différentielles régissant la fonction de densité de probabilité de transition pour un processus stochastique.
Ce sont des équations de diffusion et elles doivent donc être résolues dans la direction appropriée dans le temps, d'où leurs noms.
Voir équation du futur
Français
équation du passé
équation en arrière
Anglais
backward equation
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki