« Théorème de Darmois-Skitovich » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « © Glossaire » par « Glossaire ») |
m (Remplacement de texte : « Glossaire de la statistique DataFranca » par « {{Modèle:Statistiques}} ») |
||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Darmois–Skitovich_theorem Source : Wikipedia ] | [https://en.wikipedia.org/wiki/Darmois–Skitovich_theorem Source : Wikipedia ] | ||
{{Modèle:Statistiques}} | |||
<br> | |||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]] | [[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]] | ||
Version du 5 janvier 2024 à 08:34
Définition
Le théorème de Darmois-Skitovich est l'un des théorèmes de caractérisation les plus célèbres de la statistique mathématique. Il caractérise la distribution normale (la distribution gaussienne) par l'indépendance de deux formes linéaires de variables aléatoires indépendantes. Ce théorème a été prouvé indépendamment par G. Darmois et V. P. Skitovich en 1953.
Français
théorème de Darmois-Skitovich
Anglais
Darmois-Skitovich theorem
Contributeurs: Maya Pentsch, wiki
