« Limite de Cramér-Rao » : différence entre les versions
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En théorie de l'estimation et en statistique, la limite de Cramér-Rao (CRB) exprime une limite inférieure sur la variance des estimateurs sans biais d'un paramètre déterministe (fixe, mais inconnu), la variance de tout estimateur de ce type étant au moins aussi élevée que l'inverse de l'information de Fisher. | En théorie de l'estimation et en statistique, la limite de Cramér-Rao (CRB) exprime une limite inférieure sur la [[variance]] des estimateurs sans biais d'un [[paramètre]] déterministe (fixe, mais inconnu), la variance de tout estimateur de ce type étant au moins aussi élevée que l'inverse de l'[[information de Fisher]]. | ||
Elle est aussi appelée borne de Fréchet-Darmois-Cramér-Rao (ou borne FDCR) en l'honneur de Maurice Fréchet, Georges Darmois, Harald Cramér et Calyampudi Radhakrishna Rao. | Elle est aussi appelée borne de Fréchet-Darmois-Cramér-Rao (ou borne FDCR) en l'honneur de Maurice Fréchet, Georges Darmois, Harald Cramér et Calyampudi Radhakrishna Rao. | ||
Version du 16 février 2023 à 16:26
Définition
En théorie de l'estimation et en statistique, la limite de Cramér-Rao (CRB) exprime une limite inférieure sur la variance des estimateurs sans biais d'un paramètre déterministe (fixe, mais inconnu), la variance de tout estimateur de ce type étant au moins aussi élevée que l'inverse de l'information de Fisher.
Elle est aussi appelée borne de Fréchet-Darmois-Cramér-Rao (ou borne FDCR) en l'honneur de Maurice Fréchet, Georges Darmois, Harald Cramér et Calyampudi Radhakrishna Rao.
Français
limite de Cramér-Rao
Anglais
Cramér-Rao bound
Contributeurs: Maya Pentsch, wiki
