« Estimateur de James-Stein » : différence entre les versions
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Version du 4 janvier 2024 à 16:56
Définition
Les estimateurs de James-Stein sont des fonctions d'estimation du vecteur de valeurs attendues d'une distribution normale multidimensionnelle.
Si cette distribution normale est au moins tridimensionnelle, les estimateurs de James-Stein sont uniformément meilleurs, en termes d'erreur quadratique moyenne, que la moyenne arithmétique habituellement utilisée comme estimateur.
Français
estimateur de James-Stein
Anglais
James-Stein estimator
Contributeurs: Evan Brach, wiki
