« Processus de Ornstein-Uhlenbeck » : différence entre les versions
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Version du 11 février 2024 à 22:26
Définition
Le processus d'Ornstein-Uhlenbeck est un processus stochastique.
Son application originale en physique était un modèle pour la vitesse d'une particule brownienne massive sous l'influence de la friction.
Il doit son nom à Leonard Ornstein et George Eugene Uhlenbeck.
Français
processus de Ornstein-Uhlenbeck
Anglais
Ornstein-Uhlenbeck process
Sources
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
