« Queue d'une distribution » : différence entre les versions
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Version du 11 février 2024 à 22:33
Définition
Comportement de la loi de probabilité dans la zone éloignée de sa valeur centrale.
La queue d'une loi est liée à son kurtosis. Ce coefficient d’aplatissement donne la concentration des valeurs autour de la valeur centrale de la loi et ainsi la concentration pour les valeurs extrêmes, c'est-à-dire éloignées de la moyenne. Pour un kurtosis nul, la queue est équivalente à celle de la loi normale. Pour un kurtosis négatif, la courbe est dite platikurtique et la queue légère (plus légère que la loi normale) ; alors que pour un kurtosis positif, la courbe est dite leptokurtique et la queue lourde (plus lourde que la loi normale).
Français
queue d'une distribution
traîne
Anglais
tail area (of a distribution)
Sources
Contributeurs: Evan Brach, wiki
