« Règle de Cochran » : différence entre les versions


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Dernière version du 23 août 2024 à 19:40

Définition

En théorie des probabilités, le théorème de Cochran concerne la projection d'un vecteur aléatoire gaussien sur des sous-espaces vectoriels orthogonaux de dimensions finies.

Il établit la loi et l'indépendance de ces projections et de leurs normes euclidiennes. Ce théorème est utilisé en statistique pour justifier la convergence en loi de tests statistiques et est l'argument clé pour des résultats de base du modèle linéaire.

aussi :  Théorème de Cochran


Français

règle de Cochran

théorème de Cochran

Anglais

Cochran's rule

Cochran's theorem

Sources

Source : ISI Glossaire

Source : ISI

Source : Wikipedia


GLOSSAIRE DE LA STATISTIQUE

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Contributeurs: Maya Pentsch, wiki