« Loi bêta » : différence entre les versions
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Dans la théorie des probabilités et en statistiques, la loi bêta est une famille de lois de probabilités continues, définies sur [0,1], paramétrée par deux paramètres de forme, typiquement notés α et β. C'est un cas spécial de la loi de Dirichlet, avec seulement deux paramètres. | Dans la théorie des probabilités et en statistiques, la loi bêta est une famille de lois de probabilités continues, définies sur [0,1], paramétrée par deux paramètres de forme, typiquement notés α et β. C'est un cas spécial de la loi de Dirichlet, avec seulement deux paramètres. | ||
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la loi de Dirichlet généralise la loi bêta en dimension supérieure. | |||
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Version du 16 avril 2021 à 07:11
Définition
Dans la théorie des probabilités et en statistiques, la loi bêta est une famille de lois de probabilités continues, définies sur [0,1], paramétrée par deux paramètres de forme, typiquement notés α et β. C'est un cas spécial de la loi de Dirichlet, avec seulement deux paramètres. La loi bêta peut se généraliser en :
la loi bêta décentrée en introduisant un paramètre λ qui décale la moyenne, la loi bêta rectangulaire en "mélangeant" une loi bêta et une loi uniforme continue, la loi bêta prime en étendant son support en ]0,∞[. la loi de Dirichlet généralise la loi bêta en dimension supérieure.
Français
loi bêta
Anglais
beta distribution
Contributeurs: Imane Meziani, wiki
