Coefficient de Durbin-Watson

Définition

Coefficient d'autocorrélation d'ordre 1 qui permet de vérifier que les résidus du modèle ne sont pas autocorrélés, sachant que l'indépendance des résidus est l'une des hypothèses de base de la régression linéaire.

L'utilisateur pourra se référer à une table des coefficients de Durbin-Watson pour vérifier si l'hypothèse d'indépendance des résidus est acceptable.

Français

coefficient de Durbin-Watson

test de Durbin-Watson

Anglais

Durbin-Watson statistic

Durbin Watson statistic

Source : ISI

Source : xlstat

Source : Université de Montréal

Source : Wikipédia

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