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== Définition ==
== Définition ==
Cette structure de covariance comporte des variances et des corrélations hétérogènes entre les éléments. La corrélation entre les éléments adjacents est homogène pour toutes les paires d'éléments adjacents. La corrélation entre deux éléments séparés par un troisième est également homogène, etc.
Cette structure de covariance comporte des variances et des corrélations hétérogènes entre les éléments.
 
La corrélation entre les éléments adjacents est homogène pour toutes les paires d'éléments adjacents. La corrélation entre deux éléments séparés par un troisième est également homogène, etc.


== Français ==
== Français ==
''' Structure de covariance de Toeplitz'''
'''structure de covariance de Toeplitz'''


== Anglais ==
== Anglais ==
''' Toeplitz covariance structure'''
'''Toeplitz covariance structure'''


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[https://ontostats.univ-paris8.fr/omk/s/logicielsStats/item/6524    Source : univ-paris8.fr ]
[https://ontostats.univ-paris8.fr/omk/s/logicielsStats/item/6524    Source : univ-paris8.fr ]
[https://www.ibm.com/docs/fr/spss-statistics/23.0.0?topic=option-covariance-structures  Source : IBM ]


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[[Catégorie:UdePARIS]]
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Version du 22 juillet 2021 à 05:16

Définition

Cette structure de covariance comporte des variances et des corrélations hétérogènes entre les éléments.

La corrélation entre les éléments adjacents est homogène pour toutes les paires d'éléments adjacents. La corrélation entre deux éléments séparés par un troisième est également homogène, etc.

Français

structure de covariance de Toeplitz

Anglais

Toeplitz covariance structure

Source : univ-paris8.fr

Source : IBM

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Contributeurs: Claire Gorjux, wiki