« Processus de moyenne mobile » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Dans l'[[analyse de séries temporelles]], le processus de moyenne mobile (modèle MA) est une approche courante pour modéliser les séries temporelles univariées. | Dans l'[[analyse de séries temporelles]], le processus de moyenne mobile (modèle MA) est une approche courante pour modéliser les séries temporelles univariées. | ||
Le processus de moyenne mobile spécifie que la variable de sortie est intercorrélée avec une variable aléatoire non identique à elle-même. | Le processus de moyenne mobile spécifie que la variable de sortie est intercorrélée avec une [[variable aléatoire]] non identique à elle-même. | ||
== Français == | == Français == | ||
Version du 20 novembre 2022 à 22:48
Définition
Dans l'analyse de séries temporelles, le processus de moyenne mobile (modèle MA) est une approche courante pour modéliser les séries temporelles univariées.
Le processus de moyenne mobile spécifie que la variable de sortie est intercorrélée avec une variable aléatoire non identique à elle-même.
Français
processus de moyenne mobile
modèle de moyenne mobile
processus de Slutsky
Anglais
moving average process
moving-average model
Slutsky process
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
