Distribution de Gumbel

Définition

La loi de Gumbel est une loi de probabilité continue. La loi de Gumbel est un cas particulier de la loi d'extremum généralisée au même titre que la loi de Weibull ou la loi de Fréchet.

La loi de Gumbel est une approximation satisfaisante de la loi du maximum d'un échantillon de variables aléatoires indépendantes toutes de même loi, dès que cette loi appartient, précisément, au domaine d'attraction de la loi de Gumbel. Parmi les lois appartenant au domaine d'attraction de la loi de Gumbel, on compte la loi exponentielle.

Français

distribution de valeurs extrêmes

distribution de Gumbel

loi de Gumbel

Anglais

extreme-value distributions

Gumbel distribution

Source : ISI

Source : Wikipédia

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