Test de Wald

Définition

Le test de Wald évalue les contraintes sur les paramètres statistiques en se basant sur la distance pondérée entre l'estimation non restreinte et sa valeur hypothétique sous l'hypothèse nulle, où le poids est la précision de l'estimation. Intuitivement, plus cette distance pondérée est grande, moins il est probable que la contrainte soit vraie. Bien que la distribution des échantillons finis des tests de Wald soit généralement inconnue, elle présente une distribution asymptotique de χ2 sous l'hypothèse nulle, un fait qui peut être utilisé pour déterminer la signification statistique.

Français

test de Wald

Anglais

Wald test

Source : ISI

Source : Wikipedia

Glossaire de la statistique DataFranca