Régression par processus gaussien

Définition

La prédiction d'une valeur numérique (régression) par processus gaussien (RPG) est une approche non paramétrique de modélisation de phénomènes statistiques. C'est le résultat de la somme pondérée d'un ensemble de variables qui suivent une distribution normale, dites gaussiennes.

Compléments

La RPG présente plusieurs avantages : elle fonctionne bien sur les petits ensembles de données et permet de fournir des mesures d'incertitude sur les prédictions. À l'inverse, elle demande beaucoup de calculs sur les gros jeux de données, d'où l'emploi de méthodes d'approximation.

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Le krigeage est l'application de cette approche en géostatistique.

Français

régression par processus gaussien

RPG

krigeage

Anglais

gaussian process regression

GPR

kriging

Source : Wikipedia Machine Learning

Source : Le grand dictionnaire terminologique