« Équations de Yule-Walker » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « © Glossaire » par « Glossaire ») |
m (Remplacement de texte : « Glossaire de la statistique DataFranca » par « {{Modèle:Statistiques}} ») |
||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_autor%C3%A9gressif#%C3%89quations_de_Yule-Walker Source : Wikipédia ] | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_autor%C3%A9gressif#%C3%89quations_de_Yule-Walker Source : Wikipédia ] | ||
{{Modèle:Statistiques}} | |||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
Version du 5 janvier 2024 à 08:47
Définition
Les équations de Yule-Walker établissent une correspondance directe entre les paramètres du modèle et ses autocovariances.
Elles sont utiles pour déterminer la fonction d'autocorrélation ou estimer les paramètres.
Français
équations de Yule-Walker
Anglais
Yule-Walker equations
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
