Cas de Heywood

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Définition

On parle de cas Heywood dans l'analyse factorielle lorsque la méthode de l'estimation itérative par le maximum de vraisemblance converge vers des valeurs de variances uniques (spécifiques) inférieures à une valeur de borne inférieure préfixée.

Français

cas de Heywood

cas Heywood

Anglais

Heywood case

Glossaire de la statistique DataFranca

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Contributeurs: Claire Gorjux, wiki