Échantillonnage par hypercube latin
Définition
Méthode statistique permettant de générer un échantillon quasi-aléatoire de valeurs de paramètres à partir d'une distribution à plusieurs dimensions.
Cette méthode est souvent utilisée pour réduire le nombre de simulations nécessaires à l'obtention d'un résultat raisonnablement précis dans le cadre de la méthode de Monte-Carlo.
Français
échantillonnage par hypercube latin
Anglais
latin hypercube sampling
Source : Wikipedia (Latin hypercube sampling)
Contributeurs: Claire Gorjux, Jean Benoît Morel, wiki
