Formule de Black-Scholes

Révision datée du 11 avril 2023 à 15:27 par Pitpitt (discussion | contributions) (Remplacement de texte — «  '''<span style="font-size:18px">GLOSSAIRE DE LA STATISTIQUE</span>''' » par «  '''<span style="font-size:18px">GLOSSAIRE DE LA STATISTIQUE</span>''' »)

(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)

Définition

Modèle mathématique du marché pour une action, dans lequel le prix de l'action est un processus stochastique en temps continu ; par opposition au modèle Cox Ross-Rubinstein qui suit un processus stochastique en temps discret.

Français

formule de Black-Scholes

Anglais

Black-Scholes formula

Source : Wikipédia

 GLOSSAIRE DE LA STATISTIQUE

Récupérée de « https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Formule_de_Black-Scholes&oldid=75736 »

Contributeurs: Evan Brach, wiki