Autocorrélation

Définition

Exemple : Comme les prix varient d'un jour à l'autre, vous pouvez vous attendre à voir des tendances. Si le prix est élevé lundi, vous pouvez prévoir une hausse qui durera quelques jours de plus; et s'il est faible, vous pouvez vous attendre à ce qu'il reste bas. Un modèle comme celui-ci est appelé corrélation sérielle, car chaque valeur est corrélée avec la suivante de la série.

Pour calculer la corrélation sérielle, nous pouvons décaler la série chronologique d'un intervalle appelé décalage, puis calculer la corrélation de la série décalée avec l'original.

Autocorrélation est un autre nom pour la corrélation sérielle, utilisé plus souvent lorsque le décalage n'est pas de 1.

Français

Autocorrélation

corrélation sérielle

corrélation en série

Anglais

Autocorrelation

serial correlation

Sources

Source : Wikipedia

Source : Datascience glossary