Cas de Heywood
Définition
On parle de cas Heywood dans l'analyse factorielle lorsque la méthode de l'estimation itérative par le maximum de vraisemblance converge vers des valeurs de variances uniques (spécifiques) inférieures à une valeur de borne inférieure préfixée.
Français
cas de Heywood
cas Heywood
Anglais
Heywood case
Sources
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
