Paradoxe de Stein

Définition

Le paradoxe de Stein est un résultat de statistique, dû au statisticien Charles Stein, exposé dans un article de 19561, puis étendu dans un article co-écrit avec Willard James en 19612. Ce résultat n'est pas paradoxal à proprement parler, mais surprenant et contre intuitif. Il constitue un pas important dans l'introduction des estimateurs contractants (en) (shrinkage estimators en anglais) en montrant que l'estimateur de James-Stein (en) domine strictement l'estimateur du maximum de vraisemblance. Son caractère paradoxal vient du fait qu'il justifie de combiner des observations sans rapport entre elles pour estimer leurs espérances.

Français

Paradoxe de Stein

Anglais

Stein's paradox

: wikipedia