Estimation par les moindres carrés pondérés récursivement


Définition

L'estimation des moindres carrés pondérés recursivement est une estimation de paramètre modèle qui est une mise en œuvre pratique des moindres carrés pondérés, où les écarts hétérogènes des erreurs sont estimés à partir des résidus du modèle de régression, en fournissant une estimation pour les poids. Chaque estimation successive des poids améliore l'estimation des paramètres de régression, qui à leur tour sont utilisés pour calculer les résidus et mettre à jour les poids.

Français

Estimation par les moindres carrés pondérés récursivement

Anglais

Iteratively reweighted least squares estimation

Source : univ-paris8.fr

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