Queue d'une distribution
Définition
En théorie des probabilités et en statistique, la queue d'une loi de probabilité est le comportement de la loi de probabilité dans la zone éloignée de sa valeur centrale. La queue d'une loi est également appelée la traîne.
La queue d'une loi est liée à son kurtosis. Ce coefficient d’aplatissement donne la concentration des valeurs autour de la valeur centrale de la loi et ainsi la concentration pour les valeurs extrêmes, c'est-à-dire éloignées de la moyenne. Pour un kurtosis nul, la queue est équivalente à celle de la loi normale. Pour un kurtosis négatif, la courbe est dite platikurtique et la queue légère (plus légère que la loi normale) ; alors que pour un kurtosis positif, la courbe est dite leptokurtique et la queue lourde (plus lourde que la loi normale).
Français
queue d'une distribution
Anglais
tail area (of a distribution)
Contributeurs: Evan Brach, wiki
