Formule de Black-Scholes

Définition

Modèle mathématique du marché pour une action, dans lequel le prix de l'action est un processus stochastique en temps continu ; par opposition au modèle Cox Ross-Rubinstein qui suit un processus stochastique en temps discret.

Français

formule de Black-Scholes

Anglais

Black-Scholes formula

Source : ISI

Source : Wikipédia

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