Autocovariance
Définition
La fonction d'autocovariance d'un processus stochastique X=\{X_t, t \in \mathbb{N}\} permet de caractériser les dépendances linéaires existant au sein de ce processus.
Français
autocovariance
Anglais
autocovariance
Sources
Contributeurs: Imane Meziani, wiki
