Processus additif

Définition

Un processus additif, en théorie des probabilités, est un processus stochastique en temps continu à accroissements indépendants.

Un processus additif est la généralisation d'un processus de Lévy (processus additif avec des accroissements identiquement distribués).

Un exemple de processus additif est un mouvement Brownien avec une dérive dépendant du temps.

processus additif

processus à accroissements indépendants

additive process