Valeur à risque
Définition
Donnée statistique qui quantifie l'ampleur des pertes financières possibles, selon l'analyse statistique des tendances et des volatilités historiques des prix, sur une période donnée.
Français
valeur à risque
VAR
Anglais
value at risk
value-at-risk
VAR
Sources
Contributeurs: Jean Benoît Morel, wiki
