Covariance

Définition

Mesure du degré de dépendance entre deux variables aléatoires.

Compléments

Autrement dit, la covariance indique le degré de variation conjointe (en anglais, joint variation) de deux variables.

On obtient la covariance en calculant, pour un nombre n de couples observés sur l'une et l'autre variable, la somme des produits des écarts observés par rapport à leur moyenne respective, divisée par n.

Français

covariance

Anglais

covariance

Sources

Source : Louis Ménard et al. (2004). Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière : anglais-français avec index français-anglais (2e édition), Toronto : Institut canadien des comptables agréés.

Source : Termium

Source : Le grand dictionnaire terminologique