Méthode de Monte-Carlo par chaînes de Markov

Définition

Méthode d'analyse probabiliste combinée avec un modèle de Markov qui enregistre les probabilités de transition entre divers états pour étudier l'interaction entre les distributions de probabilités rattachées à chaque variable.

Français

méthodes de Monte-Carlo par chaînes de Markov locution nominale fém.

MCCM

Anglais

Markov Chain Monte Carlo

MCMC

Source: Gouvernement du Canada, TERMIUM Plus, http://www.btb.termiumplus.gc.ca, consulté le 27 mai 2019.