Méthode de Monte-Carlo par chaînes de Markov
Définition
Méthode d'analyse probabiliste combinée avec un modèle de Markov qui enregistre les probabilités de transition entre divers états pour étudier l'interaction entre les distributions de probabilités rattachées à chaque variable.
Français
méthode de Monte-Carlo par chaînes de Markov loc. nom. fém.
MCCM
Anglais
Markov Chain Monte Carlo
MCMC
Source: Gouvernement du Canada, TERMIUM Plus, http://www.btb.termiumplus.gc.ca, consulté le 27 mai 2019.
Contributeurs: Evan Brach, Jacques Barolet, Patrick Drouin, wiki
