Matrice jacobienne

Définition

La dérivée de premier ordre d'une fonction F continue et différentiable (de multiple paramètres) est parfois appelée la matrice Jacobienne J de F (pour quelques valeurs spécifiques du vecteur de paramètre x). La matrice Jacobienne joue un rôle important dans la plupart des algorithmes de calcul pour estimer les valeurs de paramètres pour des problèmes de régression non-linéaire, en particulier dans les algorithmes Gauss-Newton et Levenberg-Marquardt

Français

Matrice Jacobienne

Anglais

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Source : Statistica