Régression de crête

Définition

Technique d’analyse de données de régression multiples avec multicolinéarité. Lorsque la multicollinéarité est avérée, les estimations des moindres carrés sont sans biais, mais leurs variances étant importantes, elles peuvent être loin de la valeur réelle.

En ajoutant un degré de biais aux estimations de régression, la régression de crête réduit les erreurs standard. On espère que l’effet net sera de donner des estimations plus fiables.

Français

régression de crête

Anglais

ridge regression

Source : Analytics Insights