Processus de moyenne mobile

Définition

Dans l'analyse des séries temporelles, le processus de moyenne mobile (modèle MA) est une approche courante pour modéliser les séries temporelles univariées. Le modèle de moyenne mobile spécifie que la variable de sortie est intercorrélée avec une variable aléatoire non identique à elle-même.

Français

processus de moyenne mobile

modèle de moyenne mobile

processus de Slutsky

Anglais

moving average process

moving-average model

Slutsky process

Source : ISI

Source : Wikipédia