Lemme de Neyman-Pearson

Définition

Le lemme de Neyman-Pearson est un moyen de savoir si le test d'hypothèse utilisé est celui qui a la plus grande puissance statistique. La puissance d'un test d'hypothèse est la probabilité que le test rejette correctement l'hypothèse nulle lorsque l'hypothèse alternative est vraie. L'objectif est de maximiser cette puissance, de sorte que l'hypothèse nulle soit rejetée autant que possible lorsque l'autre hypothèse est vraie. En somme, le lemme indique que les bons tests d'hypothèse sont des tests de rapport de vraisemblance.