« Échantillonnage de Gibbs » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Définition== | ==Définition== | ||
L'échantillonnage de Gibbs est une méthode '''[[Méthode de Monte-Carlo par chaînes de Markov|MCCM]]'''. Étant donnée une distribution de probabilité π sur un univers Ω, cet algorithme définit une chaîne de Markov dont la distribution stationnaire est π. Il permet ainsi de tirer aléatoirement un élément de Ω selon la loi π (on parle d'échantillonnage). | L'échantillonnage de Gibbs est une méthode '''[[Méthode de Monte-Carlo par chaînes de Markov|MCCM]]'''. Étant donnée une distribution de probabilité π sur un univers Ω, cet algorithme définit une chaîne de Markov dont la distribution stationnaire est π. Il permet ainsi de tirer aléatoirement un élément de Ω selon la loi π (on parle d'échantillonnage). | ||
| Ligne 11 : | Ligne 7 : | ||
==Anglais== | ==Anglais== | ||
'''Gibbs sampling''' | '''Gibbs sampling''' | ||
<small> | <small> | ||
| Ligne 18 : | Ligne 13 : | ||
[https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chantillonnage_de_Gibbs Souce : Wikipedia] | [https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chantillonnage_de_Gibbs Souce : Wikipedia] | ||
[[Catégorie:Apprentissage profond]] | |||
[[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]] | |||
{{DEFAULTSORT: Echantillonnage de Gibbs}} | |||
Version du 6 mai 2020 à 19:46
Définition
L'échantillonnage de Gibbs est une méthode MCCM. Étant donnée une distribution de probabilité π sur un univers Ω, cet algorithme définit une chaîne de Markov dont la distribution stationnaire est π. Il permet ainsi de tirer aléatoirement un élément de Ω selon la loi π (on parle d'échantillonnage).
Français
échantillonnage de Gibbs loc. nom. masc.
Anglais
Gibbs sampling
Contributeurs: Jacques Barolet, wiki
