« Échantillonnage par hypercube latin » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « Source : ISI ] © Glossaire de la statistique DataFranca<br> Catégorie:ISI » par « Source : ISI ] © Glossaire de la statistique DataFranca<br> Catégorie:Statistiques Catégorie:ISI ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Méthode statistique permettant de générer un échantillon quasi-aléatoire de valeurs de paramètres à partir d'une distribution à plusieurs dimensions. | |||
Cette méthode est souvent utilisée pour réduire le nombre de simulations nécessaires à l'obtention d'un résultat raisonnablement précis dans le cadre de la [[méthode de Monte-Carlo]]. | |||
== Français == | == Français == | ||
''' échantillonnage par hypercube latin''' | '''échantillonnage par hypercube latin''' | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' | '''latin hypercube sampling''' | ||
<small> | <small> | ||
[https://www.statisticshowto.com/latin-hypercube-sampling/ Source : statisticshowto.com ] | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Latin_hypercube_sampling Source : Wikipedia (Latin hypercube sampling) ] | |||
[http://isi.cbs.nl/glossary/term1840.htm Source : ISI ] | [http://isi.cbs.nl/glossary/term1840.htm Source : ISI ] | ||
Version du 2 septembre 2021 à 11:15
Définition
Méthode statistique permettant de générer un échantillon quasi-aléatoire de valeurs de paramètres à partir d'une distribution à plusieurs dimensions.
Cette méthode est souvent utilisée pour réduire le nombre de simulations nécessaires à l'obtention d'un résultat raisonnablement précis dans le cadre de la méthode de Monte-Carlo.
Français
échantillonnage par hypercube latin
Anglais
latin hypercube sampling
Contributeurs: Claire Gorjux, Jean Benoît Morel, wiki
