« Échantillonnage par hypercube latin » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte — « © Glossaire » par « Glossaire ») |
||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
[[:Catégorie:Statistiques | | [[:Catégorie:Statistiques | Glossaire de la statistique DataFranca]] | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]] | [[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]] | ||
Version du 15 février 2023 à 20:35
Définition
Méthode statistique permettant de générer un échantillon quasi-aléatoire de valeurs de paramètres à partir d'une distribution à plusieurs dimensions.
Cette méthode est souvent utilisée pour réduire le nombre de simulations nécessaires à l'obtention d'un résultat raisonnablement précis dans le cadre de la méthode de Monte-Carlo.
Français
échantillonnage par hypercube latin
Anglais
latin hypercube sampling
Source : Wikipedia (Latin hypercube sampling)
Contributeurs: Claire Gorjux, Jean Benoît Morel, wiki
