« Échantillonnage par hypercube latin » : différence entre les versions
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Version du 5 janvier 2024 à 09:55
Définition
Méthode statistique permettant de générer un échantillon quasi-aléatoire de valeurs de paramètres à partir d'une distribution à plusieurs dimensions.
Cette méthode est souvent utilisée pour réduire le nombre de simulations nécessaires à l'obtention d'un résultat raisonnablement précis dans le cadre de la méthode de Monte-Carlo.
Français
échantillonnage par hypercube latin
Anglais
latin hypercube sampling
Source : Wikipedia (Latin hypercube sampling)
Contributeurs: Claire Gorjux, Jean Benoît Morel, wiki
