Échantillonnage par hypercube latin


Définition

Méthode statistique permettant de générer un échantillon quasi-aléatoire de valeurs de paramètres à partir d'une distribution à plusieurs dimensions.

Cette méthode est souvent utilisée pour réduire le nombre de simulations nécessaires à l'obtention d'un résultat raisonnablement précis dans le cadre de la méthode de Monte-Carlo.

Français

échantillonnage par hypercube latin

Anglais

latin hypercube sampling

Source : statisticshowto.com

Source : Wikipedia (Latin hypercube sampling)

Source : ISI



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