« Équations de Yule-Walker » : différence entre les versions

Dernière version du 11 février 2024 à 23:26

Les équations de Yule-Walker établissent une correspondance directe entre les paramètres du modèle et ses autocovariances.

Elles sont utiles pour déterminer la fonction d'autocorrélation ou estimer les paramètres.

équations de Yule-Walker

Yule-Walker equations

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 == Définition ==
+Les équations de Yule-Walker établissent une correspondance directe entre les paramètres du modèle et ses [[autocovariance]]s.
+Elles sont utiles pour déterminer la fonction d'[[autocorrélation]] ou estimer les paramètres.
 == Français ==
 ''' équations de Yule-Walker'''
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 ''' Yule-Walker equations'''
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+==Sources==
+[https://www.isi-web.org/glossary?language=2  Source : ISI Glossaire ]
+[https://isi.cbs.nl/glossary/term3553.htm  Source : ISI ]
-[http://isi.cbs.nl/glossary/term3553.htm  Source : ISI ]
+[https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_autor%C3%A9gressif#%C3%89quations_de_Yule-Walker   Source : Wikipédia ]
+{{Modèle:Statistiques}}
-[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br>
 [[Catégorie:Statistiques]]
-[[Catégorie:ISI]]
+[[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]]
+{{DEFAULTSORT: equations de Yule-Walker}}