« Équations de Yule-Walker » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte : « Glossaire de la statistique DataFranca » par « {{Modèle:Statistiques}} ») |
m (Remplacement de texte : « [http://isi.cbs.nl/glossary/ » par « [https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] [https://isi.cbs.nl/glossary/ ») |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
''' Yule-Walker equations''' | ''' Yule-Walker equations''' | ||
==Sources== | |||
[ | [https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] | ||
[https://isi.cbs.nl/glossary/term3553.htm Source : ISI ] | |||
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_autor%C3%A9gressif#%C3%89quations_de_Yule-Walker Source : Wikipédia ] | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_autor%C3%A9gressif#%C3%89quations_de_Yule-Walker Source : Wikipédia ] |
Dernière version du 11 février 2024 à 23:26
Définition
Les équations de Yule-Walker établissent une correspondance directe entre les paramètres du modèle et ses autocovariances.
Elles sont utiles pour déterminer la fonction d'autocorrélation ou estimer les paramètres.
Français
équations de Yule-Walker
Anglais
Yule-Walker equations
Sources
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki