Équations de Yule-Walker

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Définition

Les équations de Yule-Walker établissent une correspondance directe entre les paramètres du modèle et ses autocovariances.

Elles sont utiles pour déterminer la fonction d'autocorrélation ou estimer les paramètres.

Français

équations de Yule-Walker

Anglais

Yule-Walker equations

Sources

Source : ISI Glossaire

Source : Wikipédia

GLOSSAIRE DE LA STATISTIQUE

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Contributeurs: Claire Gorjux, wiki