Algorithme de Frank-Wolfe


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Définition

L'algorithme de Frank-Wolfe permet de résoudre des problèmes d'optimisation pour des fonctions convexes. Il a été proposé pour la première fois par Marguerite Frank et Philip Wolfe en 1956. Le principe de fonctionnement est d'approximer à chaque itération une fonction par son développement en série de Taylor au premier ordre.

Français

algorithme de Frank-Wolfe

Anglais

Frank-Wolfe algorithm

Sources

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Contributeurs: Evan Brach, Jacques Barolet, wiki