« Autocovariance » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « © Glossaire de la statistique » par « | © Glossaire de la statistique ») |
m (Remplacement de texte : « [http://isi.cbs.nl/glossary/ » par « [https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] [https://isi.cbs.nl/glossary/ ») |
||
| (9 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
La fonction d'autocovariance d'un processus stochastique X=\{X_t, t \in \mathbb{N}\} permet de caractériser les dépendances linéaires existant au sein de ce processus. | |||
== Français == | == Français == | ||
''' autocovariance''' | ''' autocovariance''' | ||
| Ligne 6 : | Ligne 8 : | ||
''' autocovariance''' | ''' autocovariance''' | ||
==Sources== | |||
[https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] | |||
[https://isi.cbs.nl/glossary/term193.htm Source : ISI ] | |||
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Autocovariance Source : Wikipédia ] | |||
{{Modèle:Statistiques}} | |||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie:ENGLISH]] | |||
[[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]] | |||
Dernière version du 11 février 2024 à 21:36
Définition
La fonction d'autocovariance d'un processus stochastique X=\{X_t, t \in \mathbb{N}\} permet de caractériser les dépendances linéaires existant au sein de ce processus.
Français
autocovariance
Anglais
autocovariance
Sources
Contributeurs: Imane Meziani, wiki
