Autocovariance

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Définition

La fonction d'autocovariance d'un processus stochastique X=\{X_t, t \in \mathbb{N}\} permet de caractériser les dépendances linéaires existant au sein de ce processus.

Français

autocovariance

Anglais

autocovariance

Source : Wikipédia

Glossaire de la statistique DataFranca

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