« Coefficient de Durbin-Watson » : différence entre les versions
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[https://dms.umontreal.ca/~duchesne/CoursSTT3220TestDurbinWatson.pdf Source : Université de Montréal ] | |||
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Test_de_Durbin-Watson Source : Wikipédia ] | |||
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Version du 26 mai 2021 à 10:38
Définition
Ce coefficient correspond au coefficient d'autocorrélation d'ordre 1 et permet de vérifier que les résidus du modèle ne sont pas autocorrélés, sachant que l'indépendance des résidus est l'une des hypothèses de base de la régression linéaire. L'utilisateur pourra se référer à une table des coefficients de Durbin-Watson pour vérifier si l'hypothèse d'indépendance des résidus est acceptable.
Test statistique destiné à tester l'autocorrélation des résidus dans un modèle de régression linéaire.
Français
coefficient de Durbin-Watson
test de Durbin-Watson
Anglais
Durbin-Watson statistic
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki
